§1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人中国工商银行股份有限公司，已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。
§2 产品概况
产品名称 | 江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品360D 款 |
产品登记编码 | C1412721000044 |
产品类型 | 固定收益类 |
报告期末产品存续规模（份） | 245,138,525.39 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
发行方式 | 公募 |
投资范围 | 本产品属于固定收益类、非保本理财产品，募集资金主要投资于： 第一类：国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所发行的资产支持证券、公募证券投资基金、债券逆回购、同业借款等债权类资产；以本类资产为投资对象的信托产品，券商、基金、保险等资产管理产品。 第二类：其他债权类、权益类资产；以本类资产为投资对象的信托产品，券商、基金、保险等资产管理产品；以及其他符合监管规定的资产。 产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，总资产不超过净资产的140%。 |
产品成立日 | 2021年08月13日 |
产品终止日 | 2099年12月31日 |
杠杆水平 | 100.05% |
风险等级 | R2（中低风险类） |
产品管理人 | 江门农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
币种 | 人民币 |
§3 产品业绩表现
单位：人民币元
主要财务指标 | 报告期（2023年07月01日-2023年09月30日） |
1.期末产品资产净值 | 261,185,828.96 |
2.报告期最后一个交易日产品资产净值 | 261,141,664.38 |
3.期末产品份额净值 | 1.065462 |
4.报告期最后一个交易日产品份额净值 | 1.065282 |
5.期末产品份额累计净值 | 1.065462 |
6.报告期最后一个交易日产品份额累计净值 | 1.065282 |
2023年第三季度保持对市场的密切关注，运用多种方式为客户创造收益，平均年化收益率约为2.89%。
§4 报告期内产品运作分析
4.1 报告期内产品运作分析
产品设立符合资管新规要求。产品自2021年08月13日成立以来，累计管理份额规模245,138,525.39份，截至2023年09月30日，资产净值261,185,828.96元。
4.2 报告期内产品主要投资风险
产品的投资品种价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响引起波动，导致收益水平变化产生风险。主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、再投资风险等。
4.3 产品流动性风险分析
本产品流动性风险整体可控，所配置的资产剩余期限短于或等于产品期限，截止至报告日采用较低杠杆融资策略，有效防范本产品的流动性风险。
§5 投资组合报告
5.1 产品投资资产种类
序号 | 项目 | 金额(元) | 占组合资产比例(%) |
1 | 固定收益投资 | 227,434,002.18 | 87.04 |
其中：债券 | 227,434,002.18 | 87.04 | |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 |
其中：股票 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 基金投资 | 20,256,372.42 | 7.75 |
4 | 同业借款 | 10,198,826.24 | 3.90 |
其中：本金及应收利息 | 10,208,000.00 | - | |
资产减值准备（减） | -9,173.76 | - | |
5 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
6 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,426,524.05 | 1.31 |
8 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 261,315,724.89 | 100.00 |
5.2 前十大资产持仓情况
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占比（%） |
1 | 21进出03 | 20,403,604.15 | 7.81 |
2 | 20洛银租赁债 | 17,658,473.58 | 6.76 |
3 | 20江滨02 | 15,270,267.12 | 5.84 |
4 | 19南昌工业MTN002 | 10,631,081.78 | 4.07 |
5 | 19武汉国资MTN002 | 10,550,972.33 | 4.04 |
6 | 21兴业消费金融债02 | 10,406,012.33 | 3.98 |
7 | 21信达租赁债 | 10,374,632.05 | 3.97 |
8 | 21佛山建投MTN001 | 10,362,719.73 | 3.97 |
9 | 22陕西金控MTN001 | 10,326,392.62 | 3.95 |
10 | 19衢州国资MTN001 | 10,316,943.55 | 3.95 |
§6 关联交易情况
截至2023年9月30日，本产品的关联交易情况如下：
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占比（%） |
1 | 20江滨02 | 15,270,267.12 | 5.84 |
江门农村商业银行股份有限公司
2023年10月18日
